QuantX 지정 가격으로 주문
15087 단어 Python3SystemTradePythonQuantx
개시하다
QuantX가 새로운 엔진으로 업그레이드되었습니다!
구판과 비교하면 몇 가지 기능이 추가되고 변화된 점이 있다!
아래의 문장을 총결하였으니 가능하면 참고하세요!(좋은 아이디어를 주면 기쁠 텐데...)
https://qiita.com/katakyo/items/12b41fec940a3bac1142
이번에 할 일
이번 소개는 지난 기사에서 언급되지 않았던 QuantX로 지정치 주문을 실현하는 방법!!
설명으로 삼다
이번 소개는 지난 기사에서 언급되지 않았던 QuantX로 지정치 주문을 실현하는 방법!!
설명으로 삼다
지정 가격 주문 정보
주식 거래의 주문 방법은 크게 두 가지로 나뉘는데 그것이 바로 지정된 가격의 지수 주문과 지정하지 않은 성행 주문이다.
주문 방법
개요
지정 가격으로 주문하다.
원하는 가격으로 주문하는 방법 지정
주문
희망 가격을 지정하지 않고 어떤 가격이든 가능하기 때문에 거래를 진행하고자 하는 주문 방법
낡은 엔진에서 신호가 나타난 주식 가격이 금액상 주문이 가능하다면 성행 주문임을 알 수 있다.
희망가격을 지정하여 주문을 하는 지수 거래는 그 중에서도 대체로 지수 주문과 역지수 주문 두 종류로 나눌 수 있다.
주문 방법
구입
팔다
지정 가격으로 주문하다.
원하는 가격보다 저렴하면 구매할게요.
원하는 가격보다 비싸면 팔아요.
상품을 되팔다
가격이 올랐으면 좋겠어요.
원하는 가격보다 싸면 팔아요.
그림은 다음 그림과 같습니다.
지정치 주문과 성행 주문의 장점과 단점 비교
지정 가격으로 주문하다.
지정된 가격의 주문서는 자신이 원하는 금액으로 거래할 수 있다.(실제 시세는 가격폭 제한이 있다.)따라서 주가가 자신이 지정한 금액에 미치지 못하면 약정(거래 성립)을 하지 않는다.원하는 가격으로 거래할 수 있다는 게 장점이죠.
반대로 시세와 동떨어진 금액을 설정하면 거래가 성립되기 어렵다.
주문
주문이 줄면 거의 구매 가능합니다.
그러나 희망 금액을 지정하지 않아 주식 가격 급등·급락에 따라 자신이 예상하지 못한 금액으로 거래되는 경우도 있다.
* 기본적으로 거래가 밀려들고 주문 수량이 부족한 상황에서 거래가 성립되지 않기 때문이다.(스톡홀름, 파손안 따위.)
총결산
주문 방법
장점
결점
지정 가격으로 주문하다.
원하는 금액으로 거래가 가능합니다.
시세와 맞지 않는 금액을 지정하면 거래가 성립되기 어렵다
주문
거래가 성립되기 쉽다
가끔 예상치 못한 금액으로 거래가 성사될 때가 있다
QuantX 설치 방법
현재는 역지시 주문을 할 수 없기 때문에 지정된 가격으로만 주문하는 방법을 쓴다
주) 이번에는 방법을 쓰려고 쓴 글이라 연기를 무시했다.
지정된 가격의 주문서는handle입니다signals 함수 내의order 부분은 다음과 같다.order(amount, comment, order_type = maron.OrderType.LIMIT , limit_price , comment = "指値注文")
순서대로 보다
외부order는 아래 링크를 참조하십시오
https://factory.quantx.io/handbook/ja/api.html#Security
실크는 간단해 기술order_type = maron.OrderType.LIMIT하면 가격을 지정해 주문할 수 있다.
그리고 희망의 약속 가격을 쉼표로 리미트.price에 기술하다.
지정 가격으로 주문하다.
우선 신호등이 켜진 날의 마감가로 지수 주문을 시도해 보자.
알고리즘은 이쪽
handle_signal 이하의 주문 방법은 다음과 같다(이익 확정 5%, 손실 -3% 설정) # 約定(買い)
buy = market_sig[market_sig > 0.0]
for (sym, val) in buy.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * 1, orderType=maron.OrderType.LIMIT,limit_price = (current["close_price"][sym]), comment="SIGNAL BUY")
#ctx.logger.debug("BUY: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
# 約定(売り)
sell = market_sig[market_sig < 0.0]
for (sym, val) in sell.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * -1,orderType=ot,limit_price = (current["close_price"][sym]), comment="SIGNAL SELL")
#ctx.logger.debug("SELL: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
알고리즘을 만드는 신속판매회사의 거래 상황을 살펴봅시다.
6월 27일 종가(50580엔)로 주문했고 다음날 그 가격으로 약정했다.
급매된 주식 가격
일자
개장 가격
고가
값싸다
마감가
전날보다
전날 대비%
매매액
18/06/29
51,160
51,450
50,640
50,910
-30
-0.1
605,600
18/06/28
50,670
50,980
49,690
50,940
+360
+0.7
647,200
18/06/27
49,990
50,690
49,880
50,580
+370
+0.7
551,400
18/06/26
50,960
51,030
50,190
50,210
-1,430
-2.8
695,400
전장 기부
같은 조건 하에서 신호 발신일의 개장 가격으로 거래를 시도해 보다.
알고리즘은 이쪽
handle_signal 이하의 주문 방법은 다음과 같다(이익 확정 5%, 손실 -3% 설정) # 約定(買い)
buy = market_sig[market_sig > 0.0]
for (sym, val) in buy.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * 1, orderType=maron.OrderType.MARKET_OPEN, comment="SIGNAL BUY")
#ctx.logger.debug("BUY: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
# 約定(売り)
sell = market_sig[market_sig < 0.0]
for (sym, val) in sell.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * -1,orderType=maron.OrderType.MARKET_OPEN, comment="SIGNAL SELL")
#ctx.logger.debug("SELL: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
다음날 시장의 개장가로 아래와 같이 약정하다.
6월 28일 개장가(50670)에서 정한 걸로 알고 있습니다.
여기서 성행 주문서는 6월 7일에 구매약정을 집행하지만 지정된 가격에 집행하지 않았다는 것을 알 수 있다.
다음 표에는 6월 6일(매수 신호가 발신된 날)과 6월 7일(약정이 집행된 날)의 빠른 주가 정보가 실렸다.
일자
개장 가격
고가
값싸다
마감가
전날보다
전날 대비%
매매액
18/06/07
48,550
49,490
48,550
49,190
+880
+1.8
793,500
18/06/06
47,490
48,500
47,220
48,310
+1,170
+2.5
608,700
지정 가격 수주에서는 매수 신호가 나타난 종가(4천8310엔)로 발주했다.
그러나 다음날 개장가(4천8550엔), 저가(4천8550엔), 개장가 모두 가격을 내리지 않았다.
이 때문에 원하는 약정 가격에 이르지 못하면 거래가 이뤄지지 않는다.
가격을 조금 흥정하다
방금 지정한 가격으로 주문한 조건을 조금 바꿀게요.シグナルが出た日の終値-10를 시가로 하다.
알고리즘은 이쪽
수정된 섹션sec.order(sec.unit() * 1, orderType=maron.OrderType.LIMIT,limit_price = (current["close_price"][sym]-10), comment="SIGNAL BUY")
방금 50580엔으로 약속한 것은 50570엔입니다.
동시에 판매하면 10×100=1000엔의 이익 차이가 나타나다.
총결산
희망 가격을 자유롭게 설정할 수 있다는 게 장점이라고 생각해요.
신호 발신일의 고가를 싼값에 매개 변수로 조정하는 것은 흥미롭지 않다.
다만 성행 주문과 달리 현금이 있어도 약속하지 않는 경우가 있어 주의가 필요하다.
선전하다.
학습회를 하고 있어요!
날짜 시간: 매주 519시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 초보자(프로그래밍을 몰라도) 초보자(나처럼) 손잡이(함께 하는 일)로 이런 내용을 해설한다
주: 맹자도 반드시 채찍질하여 개발·전도자가 되세요!
목차회도 하고 있고!
날짜 시간: 매주 318시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 기본적으로 묵묵히 자습하면서 맹장에게 질문을 더 강하게 하는 모임
비고: 간식과 끝나면 술을 마시면서 참가자들과 마음껏 이야기할 수 있습니다!
상세한 상황은 여기에 있다
어떤 주에는 개최하지 않는다.
또한, 학습회, 문맹회에 참가하면 사전에 등록하여 참가하세요!
파이썬 알고리즘 학습회 홈페이지: https://python-algo.connpass.com/
(connepass라는 이벤트 사이트로 건너뛰기)
상점도 있어요.
시스템 거래 개발자가 만든 알고리즘이 QuantX Store에서 판매되고 있습니다!
자세한 내용은 아래 링크 중에서 선택하십시오
https://quantx.io/
면책 고려 사항
이 코드와 구매한 알고리즘 및 지식의 실제 거래에서 발생하는 손익에 대해 일체 책임을 지지 않으므로 양해해 주십시오
Reference
이 문제에 관하여(QuantX 지정 가격으로 주문), 우리는 이곳에서 더 많은 자료를 발견하고 링크를 클릭하여 보았다
https://qiita.com/katakyo/items/3a18f026a10bdd7e182a
텍스트를 자유롭게 공유하거나 복사할 수 있습니다.하지만 이 문서의 URL은 참조 URL로 남겨 두십시오.
우수한 개발자 콘텐츠 발견에 전념
(Collection and Share based on the CC Protocol.)
지정 가격으로 주문하다.
지정된 가격의 주문서는 자신이 원하는 금액으로 거래할 수 있다.(실제 시세는 가격폭 제한이 있다.)따라서 주가가 자신이 지정한 금액에 미치지 못하면 약정(거래 성립)을 하지 않는다.원하는 가격으로 거래할 수 있다는 게 장점이죠.
반대로 시세와 동떨어진 금액을 설정하면 거래가 성립되기 어렵다.
주문
주문이 줄면 거의 구매 가능합니다.
그러나 희망 금액을 지정하지 않아 주식 가격 급등·급락에 따라 자신이 예상하지 못한 금액으로 거래되는 경우도 있다.
* 기본적으로 거래가 밀려들고 주문 수량이 부족한 상황에서 거래가 성립되지 않기 때문이다.(스톡홀름, 파손안 따위.)
총결산
주문 방법
장점
결점
지정 가격으로 주문하다.
원하는 금액으로 거래가 가능합니다.
시세와 맞지 않는 금액을 지정하면 거래가 성립되기 어렵다
주문
거래가 성립되기 쉽다
가끔 예상치 못한 금액으로 거래가 성사될 때가 있다
QuantX 설치 방법
현재는 역지시 주문을 할 수 없기 때문에 지정된 가격으로만 주문하는 방법을 쓴다
주) 이번에는 방법을 쓰려고 쓴 글이라 연기를 무시했다.
지정된 가격의 주문서는handle입니다signals 함수 내의order 부분은 다음과 같다.order(amount, comment, order_type = maron.OrderType.LIMIT , limit_price , comment = "指値注文")
순서대로 보다
외부order는 아래 링크를 참조하십시오
https://factory.quantx.io/handbook/ja/api.html#Security
실크는 간단해 기술order_type = maron.OrderType.LIMIT하면 가격을 지정해 주문할 수 있다.
그리고 희망의 약속 가격을 쉼표로 리미트.price에 기술하다.
지정 가격으로 주문하다.
우선 신호등이 켜진 날의 마감가로 지수 주문을 시도해 보자.
알고리즘은 이쪽
handle_signal 이하의 주문 방법은 다음과 같다(이익 확정 5%, 손실 -3% 설정) # 約定(買い)
buy = market_sig[market_sig > 0.0]
for (sym, val) in buy.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * 1, orderType=maron.OrderType.LIMIT,limit_price = (current["close_price"][sym]), comment="SIGNAL BUY")
#ctx.logger.debug("BUY: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
# 約定(売り)
sell = market_sig[market_sig < 0.0]
for (sym, val) in sell.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * -1,orderType=ot,limit_price = (current["close_price"][sym]), comment="SIGNAL SELL")
#ctx.logger.debug("SELL: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
알고리즘을 만드는 신속판매회사의 거래 상황을 살펴봅시다.
6월 27일 종가(50580엔)로 주문했고 다음날 그 가격으로 약정했다.
급매된 주식 가격
일자
개장 가격
고가
값싸다
마감가
전날보다
전날 대비%
매매액
18/06/29
51,160
51,450
50,640
50,910
-30
-0.1
605,600
18/06/28
50,670
50,980
49,690
50,940
+360
+0.7
647,200
18/06/27
49,990
50,690
49,880
50,580
+370
+0.7
551,400
18/06/26
50,960
51,030
50,190
50,210
-1,430
-2.8
695,400
전장 기부
같은 조건 하에서 신호 발신일의 개장 가격으로 거래를 시도해 보다.
알고리즘은 이쪽
handle_signal 이하의 주문 방법은 다음과 같다(이익 확정 5%, 손실 -3% 설정) # 約定(買い)
buy = market_sig[market_sig > 0.0]
for (sym, val) in buy.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * 1, orderType=maron.OrderType.MARKET_OPEN, comment="SIGNAL BUY")
#ctx.logger.debug("BUY: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
# 約定(売り)
sell = market_sig[market_sig < 0.0]
for (sym, val) in sell.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * -1,orderType=maron.OrderType.MARKET_OPEN, comment="SIGNAL SELL")
#ctx.logger.debug("SELL: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
다음날 시장의 개장가로 아래와 같이 약정하다.
6월 28일 개장가(50670)에서 정한 걸로 알고 있습니다.
여기서 성행 주문서는 6월 7일에 구매약정을 집행하지만 지정된 가격에 집행하지 않았다는 것을 알 수 있다.
다음 표에는 6월 6일(매수 신호가 발신된 날)과 6월 7일(약정이 집행된 날)의 빠른 주가 정보가 실렸다.
일자
개장 가격
고가
값싸다
마감가
전날보다
전날 대비%
매매액
18/06/07
48,550
49,490
48,550
49,190
+880
+1.8
793,500
18/06/06
47,490
48,500
47,220
48,310
+1,170
+2.5
608,700
지정 가격 수주에서는 매수 신호가 나타난 종가(4천8310엔)로 발주했다.
그러나 다음날 개장가(4천8550엔), 저가(4천8550엔), 개장가 모두 가격을 내리지 않았다.
이 때문에 원하는 약정 가격에 이르지 못하면 거래가 이뤄지지 않는다.
가격을 조금 흥정하다
방금 지정한 가격으로 주문한 조건을 조금 바꿀게요.シグナルが出た日の終値-10를 시가로 하다.
알고리즘은 이쪽
수정된 섹션sec.order(sec.unit() * 1, orderType=maron.OrderType.LIMIT,limit_price = (current["close_price"][sym]-10), comment="SIGNAL BUY")
방금 50580엔으로 약속한 것은 50570엔입니다.
동시에 판매하면 10×100=1000엔의 이익 차이가 나타나다.
총결산
희망 가격을 자유롭게 설정할 수 있다는 게 장점이라고 생각해요.
신호 발신일의 고가를 싼값에 매개 변수로 조정하는 것은 흥미롭지 않다.
다만 성행 주문과 달리 현금이 있어도 약속하지 않는 경우가 있어 주의가 필요하다.
선전하다.
학습회를 하고 있어요!
날짜 시간: 매주 519시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 초보자(프로그래밍을 몰라도) 초보자(나처럼) 손잡이(함께 하는 일)로 이런 내용을 해설한다
주: 맹자도 반드시 채찍질하여 개발·전도자가 되세요!
목차회도 하고 있고!
날짜 시간: 매주 318시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 기본적으로 묵묵히 자습하면서 맹장에게 질문을 더 강하게 하는 모임
비고: 간식과 끝나면 술을 마시면서 참가자들과 마음껏 이야기할 수 있습니다!
상세한 상황은 여기에 있다
어떤 주에는 개최하지 않는다.
또한, 학습회, 문맹회에 참가하면 사전에 등록하여 참가하세요!
파이썬 알고리즘 학습회 홈페이지: https://python-algo.connpass.com/
(connepass라는 이벤트 사이트로 건너뛰기)
상점도 있어요.
시스템 거래 개발자가 만든 알고리즘이 QuantX Store에서 판매되고 있습니다!
자세한 내용은 아래 링크 중에서 선택하십시오
https://quantx.io/
면책 고려 사항
이 코드와 구매한 알고리즘 및 지식의 실제 거래에서 발생하는 손익에 대해 일체 책임을 지지 않으므로 양해해 주십시오
Reference
이 문제에 관하여(QuantX 지정 가격으로 주문), 우리는 이곳에서 더 많은 자료를 발견하고 링크를 클릭하여 보았다
https://qiita.com/katakyo/items/3a18f026a10bdd7e182a
텍스트를 자유롭게 공유하거나 복사할 수 있습니다.하지만 이 문서의 URL은 참조 URL로 남겨 두십시오.
우수한 개발자 콘텐츠 발견에 전념
(Collection and Share based on the CC Protocol.)
order(amount, comment, order_type = maron.OrderType.LIMIT , limit_price , comment = "指値注文")
# 約定(買い)
buy = market_sig[market_sig > 0.0]
for (sym, val) in buy.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * 1, orderType=maron.OrderType.LIMIT,limit_price = (current["close_price"][sym]), comment="SIGNAL BUY")
#ctx.logger.debug("BUY: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
# 約定(売り)
sell = market_sig[market_sig < 0.0]
for (sym, val) in sell.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * -1,orderType=ot,limit_price = (current["close_price"][sym]), comment="SIGNAL SELL")
#ctx.logger.debug("SELL: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
# 約定(買い)
buy = market_sig[market_sig > 0.0]
for (sym, val) in buy.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * 1, orderType=maron.OrderType.MARKET_OPEN, comment="SIGNAL BUY")
#ctx.logger.debug("BUY: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
# 約定(売り)
sell = market_sig[market_sig < 0.0]
for (sym, val) in sell.items():
if sym in done_syms:
continue
sec = ctx.getSecurity(sym)
sec.order(sec.unit() * -1,orderType=maron.OrderType.MARKET_OPEN, comment="SIGNAL SELL")
#ctx.logger.debug("SELL: %s, %f" % (sec.code(), val))
pass
sec.order(sec.unit() * 1, orderType=maron.OrderType.LIMIT,limit_price = (current["close_price"][sym]-10), comment="SIGNAL BUY")
희망 가격을 자유롭게 설정할 수 있다는 게 장점이라고 생각해요.
신호 발신일의 고가를 싼값에 매개 변수로 조정하는 것은 흥미롭지 않다.
다만 성행 주문과 달리 현금이 있어도 약속하지 않는 경우가 있어 주의가 필요하다.
선전하다.
학습회를 하고 있어요!
날짜 시간: 매주 519시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 초보자(프로그래밍을 몰라도) 초보자(나처럼) 손잡이(함께 하는 일)로 이런 내용을 해설한다
주: 맹자도 반드시 채찍질하여 개발·전도자가 되세요!
목차회도 하고 있고!
날짜 시간: 매주 318시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 기본적으로 묵묵히 자습하면서 맹장에게 질문을 더 강하게 하는 모임
비고: 간식과 끝나면 술을 마시면서 참가자들과 마음껏 이야기할 수 있습니다!
상세한 상황은 여기에 있다
어떤 주에는 개최하지 않는다.
또한, 학습회, 문맹회에 참가하면 사전에 등록하여 참가하세요!
파이썬 알고리즘 학습회 홈페이지: https://python-algo.connpass.com/
(connepass라는 이벤트 사이트로 건너뛰기)
상점도 있어요.
시스템 거래 개발자가 만든 알고리즘이 QuantX Store에서 판매되고 있습니다!
자세한 내용은 아래 링크 중에서 선택하십시오
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면책 고려 사항
이 코드와 구매한 알고리즘 및 지식의 실제 거래에서 발생하는 손익에 대해 일체 책임을 지지 않으므로 양해해 주십시오
Reference
이 문제에 관하여(QuantX 지정 가격으로 주문), 우리는 이곳에서 더 많은 자료를 발견하고 링크를 클릭하여 보았다
https://qiita.com/katakyo/items/3a18f026a10bdd7e182a
텍스트를 자유롭게 공유하거나 복사할 수 있습니다.하지만 이 문서의 URL은 참조 URL로 남겨 두십시오.
우수한 개발자 콘텐츠 발견에 전념
(Collection and Share based on the CC Protocol.)
이 코드와 구매한 알고리즘 및 지식의 실제 거래에서 발생하는 손익에 대해 일체 책임을 지지 않으므로 양해해 주십시오
Reference
이 문제에 관하여(QuantX 지정 가격으로 주문), 우리는 이곳에서 더 많은 자료를 발견하고 링크를 클릭하여 보았다 https://qiita.com/katakyo/items/3a18f026a10bdd7e182a텍스트를 자유롭게 공유하거나 복사할 수 있습니다.하지만 이 문서의 URL은 참조 URL로 남겨 두십시오.
우수한 개발자 콘텐츠 발견에 전념
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