기계 학습을 이용한 FX 시스템 거래 프로그램의 논리적 설명

"xgboost의 결정목은 합정 학습에서 FX의 시스템 거래 코드를 썼다"
http://qiita.com/ryo_grid/private/757fa93fc479439b2676
해설을 열심히 하지 않아서 논리를 해설한다.
이 내용은 다음과 같습니다.
"딥러닝에서 FX의 시스템 거래 코드를 작성했습니다."
http://qiita.com/ryo_grid/items/7746528f8cae8026b936
기본적으로 모두 공통적이다.
소스 코드는 다음과 같습니다.
https://github.com/ryogrid/fx_systrade/blob/2ca1faf30620d65cf5768a5bd6353c656aeb51c5/xgboost_trade.py
■ xgboost
이것은 매우 상세하다.
http://tjo.hatenablog.com/entry/2015/05/15/190000
중요한 것은 입력한 데이터 그룹에서'무엇'을 분류할 수 있는 분류기이다.
이것은 최근에 유행하는 기계 학습 창고다.
교사 데이터에서 분류 규칙을 배울 수 있다.
또 내부의 알고리즘은 결정목 학습?전시 부스하는 것 같은데.
이 일대는 나도 공부가 부족해서 잘 이해하지 못했다.
■ 하고 있는 일
기술 지표 그룹 +α특징량 입력으로 회귀 시 환율 상승, 하락의 2치 분류를 한다.
이 결과를 주축으로 약간의 공을 들여 거래를 진행하다.
기술 지표군에서 예측을 해보자는 생각이지만 이동평균선과 브린밴드를 처음 만져보면 응응 같지만 잘 안되면 굳이 어려운 일을 하지 말고 과거 일정 기간 그래프 정보를 모은 기술 지표를 보면나는 도표의 동작도 읽을 수 있다고 생각한다. 이것은 경과이다.
■ 절차
1. 공부
이전 환율 데이터에서 기술 지표팀까지 +α입력 기간부터 3발을 구한 후 상승할지 하락할지 여러 쌍을 만들어서 xgboost를 학습시킨다.
과거에 읽은 논문에도 위아래가 뒤바뀐 도표를 배우면 성능이 좋아진다고 쓰여 있어 이런 일을 했습니다.
다음 글은 입력한 기술 지표군을 정리했다.
+α전날과의 차이점과 그날까지의 도표의 유형입니다.
"시스템 트레이닝 프로그램에서 특징량으로 사용되는 기술 지표를 정리했다"
http://qiita.com/ryo_grid/items/6bb1a95e47705c5ebdbb
도표 유형의 분류에 관해서는 아래의 문장을 참조하십시오.
"저는 제 알고리즘으로 시간 시퀀스 데이터(환율 데이터)의 대체적인 모양을 분류했습니다."
http://d.hatena.ne.jp/kanbayashi/20160301/p1
2. 예측 및 직책 구매
학습 때와 같은 방식으로 입력 데이터를 만들고 예측합니다.예측 결과는 표량으로 제시할 만하다. 1에 가까울수록 상승 가능성이 크고 0에 가까울수록 하락 가능성이 크다.
이 결과가'높음'값보다 높으면 매입 위치를 가지고 있고, 이 결과가'낮음'값보다 낮으면 매도 위치를 가지고 있다.
이것은 기본적인 생각이지만 다른 파동성이 높고(비싼) 상황은 송별한다. 지금까지의 도표 유형은 대체적으로 단조롭게 줄어들었고 송별을 늘리는 조건이 아니다.만약 구매 위치가 있다면 과거의 도표는 반드시 유형을 줄이고 판매는 상반된 조건이었기 때문에 이 논리는 반장을 목표로 하는 동작이라고 할 수 있다.
또한 직위는 전체 자산을 사용하여 구매한다(지렛대 1배).따라서 상술한 절차는 복리로 자산을 바꾼다.
또 어느 시점에는 최대 한 자리만 가질 수 있다.
3. 결제
구입 후 자주 결제를 시도합니다.그때는 도표 유형이 대체로 단조로워지면 결산을 줄인다.이때 승부를 보지 못하면 어느 것이든 계산한다.
■ 테스트 결과(참조)
USDJPY에서 0.3돈, 지렛대 1배, 초기 자금 100만 엔으로 상술한 절차를 운영한 결과 자산의 추이는 다음과 같다.2001년부터 2002년까지 첫 번째 학습 기간, 2008년 말까지 두 번째 테스트 기간.데이터는 5분이면 충분합니다.
베이스라인 (같은 시간에 모두 양수 마이너스 구매 시)

베이스라인(같은 시간에 판매 계약금을 모두 구매할 때)

xgboost 예측의 양과 음 구매 시

■ 잡담
맨 위에 보도된 링크 주소를 보면 알 수 있지만 반복 실험 도중 하지 않으려는 동작의 코드를 썼을 때 상술한 결제 규칙을 발견했다.구린내에서 효과적인 거래 규칙을 찾는 것은 매우 재미있다.
■ 제발
상술한github 메모리 라이브러리clone을 설치하면 필요한 라이브러리를 설치하면 바로 이동할 수 있습니다.
개량해서 프롤릭 등을 얻을 수 있다면 기쁠 거예요.
이외에도 댓글란에 있는 건의와 댓글 등도 환영합니다.
잘 부탁드립니다.
■ 수수께끼
이동을 시도하면 구매가 압도적으로 많고 매도는 잘 하지 않는다.
왜 그런지 아직 잘 모르겠어요.반대로 사면 쉽게 읽는 경향이 있죠.