예전에는 MACD 기반 매매 기법 뒷면 테스트 진행했기 때문에 이번에는 브린 밴드의 장사를 테스트했다.
이 글은 결과만 기록합니다.Python 코드는 아래 기사를 보십시오.

수법 개요

이번에 우리는 주가가 브린 주파수를 초과할 때 판매하고 브린 주파수보다 낮을 때 매입하는 수법에 대해 배경 테스트를 진행할 것이다.
매매 판정을 받은 브린 밴드, ±2σ및 ±3σ의 테이프, 각각의 결과를 표시합니다.
예: ±3σ백테스팅.py의 전략류는 다음과 같다. 브린대 이동평균선을 형성하기 위해 25일선을 사용한다. 코드 전문은 이 문장말을 보십시오.

class BBsigma(Strategy):
    n = 25 #移動平均日数
    nu = 3 #何σか
    nd = 3 #何σか

    def init(self):
        self.upper, self.lower = self.I(BB, self.data.Close, self.n, self.nu, self.nd)

    def next(self): # チャートデータの行ごとに呼び出される
         #+3σより大きいなら売り
        if self.data.Close > self.upper:
            self.position.close()
        #-3σより小さいなら買い
        elif self.data.Close < self.lower:
            self.buy() # 買い

한편 백그라운드 테스트는 2018/1/1~21-4/22에 진행된다.
최초의 소지 금액은 1000달러였다.

테스트 결과

Apple

자산
±3σ:1000 → 1750(+75%)
±2σ:1000 → 1361(+36.1%)

강동력학

자산
±3σ:1000 → 1258(+25.8%)
±2σ:1000 → 754(-24.5%)

IBM

자산
±3σ:1000 → 1062(+6.2%)
±2σ:1000 → 1064(+6.4%)

감상

±3σ±2로 판정σ사용자 정의 모양새를 정의합니다.
또 CD 매매에 비해 거래 횟수가 적고 이윤도 작아졌다.
브린대는 안정적으로 이익을 낼 수 있지만 큰 폭으로 보답하기에는 부적합할 수도 있다.
백그라운드 테스트를 실행하는 코드는 여기에서 ↓
https://optrip.xyz/?p=3557