Prophet에서 비트 코인의 가격 추이를 예측해보기

"Prophet에서 놀아보기"이후 비트코인 ​​가격의 추이를 예측해 보았습니다.

Datasets

From: 2017-05-27

To: 2017-09-08

최근의 트렌드로서는 상승 음색이라고 하는 것 같다.

주마다의 경향으로서는 「화요일에 사서 일요일에 팔려」라고 하는 것 같다.

후취 냄새 때문에, 조금 더 조사해 본다.

성능 검증

훈련 데이터: 2017-05-27 ~ 2017-08-31

검증 데이터: 2017-09-01 ~ 2017-09-08

SMAPE 1에서 성능을 조사해 보겠습니다.

기간을 약간 바꾸는 것만으로 주간 경향이 바뀝니다. 도유? ?

changepoint_prior_scale=0.05(default)인 경우

y_true = forecast["y"].values
y_pred = forecast["yhat"].values
print "FORECAST SMAPE: %.3f" % smape(y_true, y_pred)
# FORECAST SMAPE: 4.238

changepoint_prior_scale=0.01인 경우

y_true = forecast["y"].values
y_pred = forecast["yhat"].values
print "FORECAST SMAPE: %.3f" % smape(y_true, y_pred)
# FORECAST SMAPE: 4.197

기본값보다 약간 개선

검증 데이터 기간 중 중앙값 (참고)

y_median = np.asarray([np.median(y_true)] * len(y_true))
print "MEDIAN SMAPE: %.3f" % smape(y_true, y_median)
# MEDIAN SMAPE: 2.922

미래의 데이터의 중앙값은 알 수 없지만, 기준으로 낸다.
중앙값을 사용하는 편이 성능은 좋기 때문에, 아직도 예측의 개선은 필요할 것 같다.

요약

Prophet을 사용하여 비트 코인 가격 추이 예측

weekly의 경향은 경미한 기간의 변동으로 변하기 때문에 맞지 않을 것입니다.

changepoint_prior_scale의 최적 매개 변수를 찾는 것으로 약간 개선?

References

심각한 평균 absolute percentage error  ↩