Prophet에서 비트 코인의 가격 추이를 예측해보기

"Prophet에서 놀아보기"이후 비트코인 ​​가격의 추이를 예측해 보았습니다.

Datasets


  • From: 2017-05-27
  • To: 2017-09-08




  • 최근의 트렌드로서는 상승 음색이라고 하는 것 같다.
  • 주마다의 경향으로서는 「화요일에 사서 일요일에 팔려」라고 하는 것 같다.

  • 후취 냄새 때문에, 조금 더 조사해 본다.

    성능 검증


  • 훈련 데이터: 2017-05-27 ~ 2017-08-31
  • 검증 데이터: 2017-09-01 ~ 2017-09-08

  • SMAPE 1에서 성능을 조사해 보겠습니다.




  • 기간을 약간 바꾸는 것만으로 주간 경향이 바뀝니다. 도유? ?

  • changepoint_prior_scale=0.05(default)인 경우


    y_true = forecast["y"].values
    y_pred = forecast["yhat"].values
    print "FORECAST SMAPE: %.3f" % smape(y_true, y_pred)
    # FORECAST SMAPE: 4.238
    

    changepoint_prior_scale=0.01인 경우


    y_true = forecast["y"].values
    y_pred = forecast["yhat"].values
    print "FORECAST SMAPE: %.3f" % smape(y_true, y_pred)
    # FORECAST SMAPE: 4.197
    

    기본값보다 약간 개선

    검증 데이터 기간 중 중앙값 (참고)


    y_median = np.asarray([np.median(y_true)] * len(y_true))
    print "MEDIAN SMAPE: %.3f" % smape(y_true, y_median)
    # MEDIAN SMAPE: 2.922
    

    미래의 데이터의 중앙값은 알 수 없지만, 기준으로 낸다.
    중앙값을 사용하는 편이 성능은 좋기 때문에, 아직도 예측의 개선은 필요할 것 같다.

    요약


  • Prophet을 사용하여 비트 코인 가격 추이 예측
  • weekly의 경향은 경미한 기간의 변동으로 변하기 때문에 맞지 않을 것입니다.
  • changepoint_prior_scale의 최적 매개 변수를 찾는 것으로 약간 개선?

  • References





    심각한 평균 absolute percentage error 

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