개시하다

안녕하세요, SmartTrade 회사에서 인턴으로 일하는 리반입니다.
이번에는 같은 실습생인 리 씨와 함께 중국의 품질 플랫폼 두 개를 소개하고 싶습니다.

광산

JoinQuant(모으기폭)

2015년부터 중국은 금융기업과 전문인만 다루던 알고리즘 거래를 개인 투자자에게 개방하는 품질 플랫폼을 많이 구축했다.Bloomberg에 따르면 석영이 중국에 투자한 개인 투자자들 사이에서 유행하고 있다.
중국의 플랫폼인 만큼 운영하는 주식도 중국과 홍콩에 상장된 A주, B주, H주다.이외에도 선물, 펀드 등의 데이터를 제공한다.
또한 국내 시장의 규모가 크고 사용자가 많기 때문에 각 플랫폼은 다양한 서비스를 제공하여 품질 지역사회의 교류를 추진했다.
다음은 UQER와 JoinQuant가 각각 간단하게 소개한 후에 저는 각 과즈 플랫폼의 몇 가지 특색을 소개하고 싶습니다.

광산

파이톤의 계산 능력과 UQER가 제공한 풍부한 데이터를 활용하여 짧은 시간 안에 통계 검정, 계량경제학, 랜덤 분석, 기계학습 등 계량 연구를 진행할 수 있다UQER 공식 가이드>
[기본 정보] UQER

2015년 10월 설립

금융법인 이용자 1000개 이상

개인 개발자 약 1000명(2019년 5월 기준)

개인개발 이용료: 무료/유료계획

알고리즘 판매: 없음

Inc사 Datayes(연계데이터주식회사)가 시작한 플랫폼이기 때문에 UQER가 처리한 데이터는 모두 Datayes가 처리한 것으로 알고리즘 개발 시 사용하기 쉬운 데이터다.외부 데이터베이스를 사용하는 다른 품질 플랫폼과 달리 UQER의 장점은 항상 최근에 설치된 데이터를 제공하는 것이다.
개인 개발자는 UQER를 무료로 이용할 수 있지만 더 풍부한 데이터와 리스크 모델을 사용할 수 있는 유료 방안도 있다.
이 밖에도 UQER는 게시판과 온라인 수업이 있고 알고리즘 경연도 있지만 개인이 개발한 알고리즘의 기능을 판매하지 않는다.

개발 환경

UQER의 개발 페이지 왼쪽에는 백과사전, 자신이 저장한 데이터, 함수 라이브러리, 인자(기술 지표 등)에 접근할 수 있는 버튼이 있다.개발 과정에서 코드의 작성법이나 전략지표와 관련된 문제가 발생하면 바로 참조할 수 있다.

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특정 조건에서 브랜드를 선택할 수도 있다.
(예1) 지정된 거래일에 손익률이 가장 높은 10개 품목 선택

(예2) 지정된 거래일에 손익률 상위 200개 종목과 주가가 가장 낮은 200개 종목

테스트 결과로 돌아가기

UQER의 포스트 테스트 결과에 나타난 지표는 QuantX와 대체로 같지만 최종 수치뿐만 아니라 포스트 테스트 기간에 각 지표의 추이도 도표를 통해 상세하게 기록된다.
(1) 지표일별 추이(누적 수익률, MaxDrawDown)

(알파, 베타)
(InformationRatio, SharpeRatio)

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(2) 품목별 거래 기록
우리도 QuantX의 배서 테스트 결과에 나타난 거래 요약과 거의 마찬가지로 모든 투자조합의 상태(브랜드별 보유수, 시가총액, 당일 손익률)를 볼 수 있다.

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날짜를 지정하면 당일 진행된 거래는 모두 볼 수 있다(QuantX에'개별 품목 상세 정보'라벨로 한 품목의 거래 내역만 표시됨)

JoinQuant(모으기폭)

"JoinQuant은 가장 효율적이고 사용하기 편리한 품질 플랫폼을 개발하려고 노력하고 있습니다. 품질 투자의 문턱을 낮춰 더 많은 사람이 참여할 수 있기를 바랍니다. 품질 투자에 관심이 있다면 누구나 품질이 될 수 있다고 믿습니다."JoinQuant 공식 가이드>
[기본 정보] JoinQuant

2015년 5월 설립

금융법인 이용자 400개 이상

개인 개발자 약 184000명(2019년 5월 기준)

개인개발 이용료: 무료

알고리즘 판매: 지원

조인퀀트 사업을 창업한 팀 구성원 중 인터넷 업계에서 일하는 사람이 많기 때문에'선수'와'영향력 있다'는 것이 조인퀀트의 정신이다.이에 따라 조인퀀트는 사용자 교류를 위한 빌보드, 알고리즘 순위, 경연 운영 등에 힘쓰며 중국 전역에서 가장 활발한 품질 경연으로 자리매김했다.
파이썬의 초보자에 대해서도 개발 가이드라인을 준비하고 있다.JoinQuant는 IPython에 따라 연구를 진행하기 때문에 마법사에 Jupter 함수 사용 방법을 보여 줍니다.예를 들어 Pandas와 Seabborn 라이브러리를 이용하여 데이터를 얻는 함수나 손익률에 대한 간단한 계산 방법 등이다.
이 외에도 유료 온라인 및 알고리즘 판매 서비스도 있다.

개발 환경

데이터 가져오기 방법

손익률의 계산 방법

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선택인자(기술지표 등)와 브랜드종류를 통해↓↓

지정 요소(지표)에 가장 부합되는 브랜드 순위를 통해 투자조합에서 보류하거나 추출한 브랜드가 있다.

테스트 결과로 돌아가기

평소 백 테스트는 매일 기준으로 처리되며, JoinQuant도 매 분마다 백 테스트를 할 수 있다(처리 시간이 길지만...)

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JoinQuant의 로그는 오류를 나타낼 뿐만 아니라 신호와 거래가 성공했는지도 나타낸다.

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Uqer와 마찬가지로 매달 샤프 Resio가 표시됩니다.

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알고리즘 순위 및 경쟁

자신이 개발한 알고리즘을 플랫폼에 공개하면 JoinQuant로부터 손익률, maxdrawdown,sharpration 등 다각적인 평가를 받아 득점한다.
높은 점수를 받은 알고리즘이 차트에 오르면 JoinQuant의 판매 요청도 올 수 있다.

( https://www.joinquant.com/algorithm/live/shareList )

알고리즘 판매

개발자는 판매 심사에 합격하면 조인퀀트와 알고리즘 판매 이익을 절반으로 나눈다.
또 JoinQuant는 알고리즘 코드의 저작권을 보호하기 위해 코드가 아닌 알고리즘이 생성한 신호를 판매한다.

요약 QuantX에 적용

경쟁이 치열한 중국 시장에서 살아남기 위해 각 플랫폼은 풍부한 기능을 갖추고 있다.
UQER는 법인 투자자와 고품질 데이터에 집중하고 JoinQuant는 개인 개발자의 커뮤니티 구축에 주력한다.
일본에서는 품질 플랫폼을 이용하는 사람이 많지 않아 QuantX에 포럼 등 커뮤니티 기능을 더해도 개발자의 사용 의욕을 단시간에 활성화할 수 있을지 모르겠다.그러나 각 평가 지표에 따라 알고리즘에 평가 점수를 더하면 개발자에게 알고리즘을 개선하는 단서/목표를 제공해 알고리즘 개발 열정을 높일 수 있다.