QuantX maron0.0.5로 이동
개시하다
β네, QuantX의 새로운 엔진이 발표되었습니다.
변경점과 좌절점을 간단히 열거해 보세요!
새 엔진의 도입 방법
알고리즘 목록에서
새 프로젝트 선택
표준 템플릿(0.0.5)에 체크하고 알고리즘 이름으로 가져올 수 있습니다!
알고리즘 열기
import maron
단, 주문시간을 바꾸는 방법과 새로운 오류 검측에 필요한 것이니 안에 넣으세요!
이전 버전의 수정점
확대해서 3개가 있어요.
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표준 템플릿(0.0.5)에 체크하고 알고리즘 이름으로 가져올 수 있습니다!
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import maron
이전 버전의 수정점
확대해서 3개가 있어요.
샘플 코드
https://factory.quantx.io/developer/6549f66f33134fdcbabc4290f1bc92d3
발주 시기
낡은 엔진(maron 0.0.1)의 매매 신호가 나오자 다음날 종가 타이밍에 주문이 들어왔다.
다음날 주가가 폭락하거나 급등할 경우 지연될 수도 있다.
그러나 새 엔진은 다음날 개장 시간, 마감 시간 또는 지정된 시점에 종가 신호를 주문할 수 있다.(기본값은 개장 주문)
방법
handle 신호로 지정order_typeorder(amount, comment, order_type = maron.OrderType.MARKET_OPEN, comment = "SINGLEBUY")
이렇게 써.
샘플 코드에는 "ot"라는 변수가 있습니다.ot = maron.OrderType.MARKET_OPEN # シグナルがでた翌日の始値のタイミングでオーダー
ot = maron.OrderType.MARKET_CLOSE # シグナルがでた翌日の終値のタイミングでオーダー
가방 테스트 때도 어떤 주문 방법을 사용하는지 보실 수 있습니다.
개가할 때는 전장에서 부치고, 마감할 때는 후장에서 부치는 방법과 방법에 쓴다.
약속한 시기
주문
파장 주문
실제 약정 가격이 다르다는 것을 확인할 수 있을 것 같습니다.
개장 가격에 관해서는 지정하지 않아도 묵인한다.
가격 지정 주문도 가능하지만 심오해서 부기된 내용으로 정리하고 싶어요(이번엔 생략)
시장 신호의 도입
왜 진행됐냐면요.
이전에는 구매 신호와 판매 신호 두 개로 나뉘어 신호를 보냈다.
하지만 이 경우 구매 신호와 판매 신호를 동시에 보낼 수도 있다.
이를 막기 위해 마켓 시그널(market sig)의 데이터 프레임을 준비해 1.0 매매가 -1.0 중립(아무것도 거래되지 않는 상태) 0.0의 데이터 프레임을 제작한다.
예전처럼 Bool 값으로 매매 신호를 보내요.
모든 데이터가 0.0인 데이터 프레임 준비 # market_sigという全て0が格納されているデータフレームを作成
market_sig = pd.DataFrame(data=0.0, columns=cp.columns, index=cp.index)
buy_sig True에서 0.0을 1.0으로 변환
sell_sig가 rue인 경우 0.0을 -1.0으로 변환
두 트루 모두 0.0으로 변환됩니다.
# buy_sigがTrueのとき1.0、sell_sigがTrueのとき-1.0とおく
market_sig[buy_sig == True] = 1.0
market_sig[sell_sig == True] = -1.0
market_sig[(buy_sig == True) & (sell_sig == True)] = 0.0
그리고 마켓-sig에 어울리는handlesignal 함수 부분에서 주문서를 제출하세요.
버전 업그레이드
새 엔진은 아래의 바이브레이션을 사용할 수 있다고 한다.
기계학습과의 장서가 늘었네!
상세한 상황은 아래와 같다.
https://factory.quantx.io/handbook/ja/libs.html
packages
version
Python
3.6.7
numpy
1.16.3
pandas
0.23.4
statsmodels
0.9.0
scikit-learn
0.21.1
scipy
1.3.0
TA-lib
0.4.17
cvxopt
1.2.3
xgboost
0.90
Keras
2.2.4
chainer
6.0.0
tensorflow
1.13.1
또한 QuantX Factory 사용자에게 꼭 필요한 TA-Lib의 도서 버전도 업그레이드되었습니다!!
그래서 코드의 기술도 가벼워졌다!
RSI 컴퓨팅 시나리오와 예를 비교해 보겠습니다!
maron0.버전 0.1의 경우 for (sym,val) in cp.items():
rsi[sym] = ta.RSI(cp[sym].values.astype(np.double), timeperiod=5)
이렇게 cp와 같은 데이터를 Draray 형식으로 변환하여 데이터 프레임에 넣습니다.
단, TA-lib의 version-4.17에서 DateSeries의 값을 직접 전달할 수 있습니다 for (sym,val) in cp.items():
rsi[sym] = ta.RSI(cp[sym], timeperiod=5)
직관적으로 쓸 수 있어!
기타
마론 장서를 읽으면 새로운 오류가 나온다.
이렇게 되면 디버그가 잘 될 거예요!
새 오류 코드
오류 코드
설명
40000
Emitter의 반환 값은 dict 유형을 반환해야 합니다.
40001
Emitter는 DataFrame의 dict를 반환해야 합니다.
40002
Emitter 반환 값의 유형은 다릅니다.
40003
signal not found in dataframe: ["buy:sig", "sell:sig", "market:sig"]
40004
import error(name + "is not supported.")
40005
You have to call ctx.configure() in intialize(ctx) for initialize maron."
40006
You have to pass channel settings via GUI or passing it to initialize() as parameter.
40007
브랜드를 찾을 수 없음(%s)
40008
잘못된 신호 값(%s)
40009
키워드 이름으로%s 을(를) 사용할 수 없습니다.
40010
local Storage에서는 JSON Serialize의 가능한 객체를 지정해야 합니다.
40011
local Storage에 저장된 데이터는 65535Byte 이하여야 합니다.
선전하다.
학습회를 하고 있어요!
날짜 시간: 매주 519시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 초보자(프로그래밍을 몰라도) 초보자(나처럼) 손잡이(함께 하는 일)로 이런 내용을 해설한다
주: 맹자도 반드시 채찍질하여 개발·전도자가 되세요!
목차회도 하고 있고!
날짜 시간: 매주 318시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 기본적으로 묵묵히 자습하면서 맹장에게 질문을 더 강하게 하는 모임
비고: 간식과 끝나면 술을 마시면서 참가자들과 마음껏 이야기할 수 있습니다!
상세한 상황은 여기에 있다
어떤 주에는 개최하지 않는다.
또한, 학습회, 문맹회에 참가하면 사전에 등록하여 참가하세요!
파이썬 알고리즘 학습회 홈페이지: https://python-algo.connpass.com/
(connepass라는 이벤트 사이트로 건너뛰기)
상점도 있어요.
시스템 거래 개발자가 만든 알고리즘이 QuantX Store에서 판매되고 있습니다!
자세한 내용은 아래 링크 중에서 선택하십시오
https://quantx.io/
면책 고려 사항
이 코드와 구매한 알고리즘 및 지식의 실제 거래에서 발생하는 손익에 대해 일체 책임을 지지 않으므로 양해해 주십시오
Reference
이 문제에 관하여(QuantX maron0.0.5로 이동), 우리는 이곳에서 더 많은 자료를 발견하고 링크를 클릭하여 보았다
https://qiita.com/katakyo/items/12b41fec940a3bac1142
텍스트를 자유롭게 공유하거나 복사할 수 있습니다.하지만 이 문서의 URL은 참조 URL로 남겨 두십시오.
우수한 개발자 콘텐츠 발견에 전념
(Collection and Share based on the CC Protocol.)
order(amount, comment, order_type = maron.OrderType.MARKET_OPEN, comment = "SINGLEBUY")
ot = maron.OrderType.MARKET_OPEN # シグナルがでた翌日の始値のタイミングでオーダー
ot = maron.OrderType.MARKET_CLOSE # シグナルがでた翌日の終値のタイミングでオーダー
왜 진행됐냐면요.
이전에는 구매 신호와 판매 신호 두 개로 나뉘어 신호를 보냈다.
하지만 이 경우 구매 신호와 판매 신호를 동시에 보낼 수도 있다.
이를 막기 위해 마켓 시그널(market sig)의 데이터 프레임을 준비해 1.0 매매가 -1.0 중립(아무것도 거래되지 않는 상태) 0.0의 데이터 프레임을 제작한다.
예전처럼 Bool 값으로 매매 신호를 보내요.
모든 데이터가 0.0인 데이터 프레임 준비
# market_sigという全て0が格納されているデータフレームを作成
market_sig = pd.DataFrame(data=0.0, columns=cp.columns, index=cp.index)
sell_sig가 rue인 경우 0.0을 -1.0으로 변환
두 트루 모두 0.0으로 변환됩니다.
# buy_sigがTrueのとき1.0、sell_sigがTrueのとき-1.0とおく
market_sig[buy_sig == True] = 1.0
market_sig[sell_sig == True] = -1.0
market_sig[(buy_sig == True) & (sell_sig == True)] = 0.0
버전 업그레이드
새 엔진은 아래의 바이브레이션을 사용할 수 있다고 한다.
기계학습과의 장서가 늘었네!
상세한 상황은 아래와 같다.
https://factory.quantx.io/handbook/ja/libs.html
packages
version
Python
3.6.7
numpy
1.16.3
pandas
0.23.4
statsmodels
0.9.0
scikit-learn
0.21.1
scipy
1.3.0
TA-lib
0.4.17
cvxopt
1.2.3
xgboost
0.90
Keras
2.2.4
chainer
6.0.0
tensorflow
1.13.1
또한 QuantX Factory 사용자에게 꼭 필요한 TA-Lib의 도서 버전도 업그레이드되었습니다!!
그래서 코드의 기술도 가벼워졌다!
RSI 컴퓨팅 시나리오와 예를 비교해 보겠습니다!
maron0.버전 0.1의 경우 for (sym,val) in cp.items():
rsi[sym] = ta.RSI(cp[sym].values.astype(np.double), timeperiod=5)
이렇게 cp와 같은 데이터를 Draray 형식으로 변환하여 데이터 프레임에 넣습니다.
단, TA-lib의 version-4.17에서 DateSeries의 값을 직접 전달할 수 있습니다 for (sym,val) in cp.items():
rsi[sym] = ta.RSI(cp[sym], timeperiod=5)
직관적으로 쓸 수 있어!
기타
마론 장서를 읽으면 새로운 오류가 나온다.
이렇게 되면 디버그가 잘 될 거예요!
새 오류 코드
오류 코드
설명
40000
Emitter의 반환 값은 dict 유형을 반환해야 합니다.
40001
Emitter는 DataFrame의 dict를 반환해야 합니다.
40002
Emitter 반환 값의 유형은 다릅니다.
40003
signal not found in dataframe: ["buy:sig", "sell:sig", "market:sig"]
40004
import error(name + "is not supported.")
40005
You have to call ctx.configure() in intialize(ctx) for initialize maron."
40006
You have to pass channel settings via GUI or passing it to initialize() as parameter.
40007
브랜드를 찾을 수 없음(%s)
40008
잘못된 신호 값(%s)
40009
키워드 이름으로%s 을(를) 사용할 수 없습니다.
40010
local Storage에서는 JSON Serialize의 가능한 객체를 지정해야 합니다.
40011
local Storage에 저장된 데이터는 65535Byte 이하여야 합니다.
선전하다.
학습회를 하고 있어요!
날짜 시간: 매주 519시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 초보자(프로그래밍을 몰라도) 초보자(나처럼) 손잡이(함께 하는 일)로 이런 내용을 해설한다
주: 맹자도 반드시 채찍질하여 개발·전도자가 되세요!
목차회도 하고 있고!
날짜 시간: 매주 318시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 기본적으로 묵묵히 자습하면서 맹장에게 질문을 더 강하게 하는 모임
비고: 간식과 끝나면 술을 마시면서 참가자들과 마음껏 이야기할 수 있습니다!
상세한 상황은 여기에 있다
어떤 주에는 개최하지 않는다.
또한, 학습회, 문맹회에 참가하면 사전에 등록하여 참가하세요!
파이썬 알고리즘 학습회 홈페이지: https://python-algo.connpass.com/
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면책 고려 사항
이 코드와 구매한 알고리즘 및 지식의 실제 거래에서 발생하는 손익에 대해 일체 책임을 지지 않으므로 양해해 주십시오
Reference
이 문제에 관하여(QuantX maron0.0.5로 이동), 우리는 이곳에서 더 많은 자료를 발견하고 링크를 클릭하여 보았다
https://qiita.com/katakyo/items/12b41fec940a3bac1142
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우수한 개발자 콘텐츠 발견에 전념
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for (sym,val) in cp.items():
rsi[sym] = ta.RSI(cp[sym].values.astype(np.double), timeperiod=5)
for (sym,val) in cp.items():
rsi[sym] = ta.RSI(cp[sym], timeperiod=5)
마론 장서를 읽으면 새로운 오류가 나온다.
이렇게 되면 디버그가 잘 될 거예요!
새 오류 코드
오류 코드
설명
40000
Emitter의 반환 값은 dict 유형을 반환해야 합니다.
40001
Emitter는 DataFrame의 dict를 반환해야 합니다.
40002
Emitter 반환 값의 유형은 다릅니다.
40003
signal not found in dataframe: ["buy:sig", "sell:sig", "market:sig"]
40004
import error(name + "is not supported.")
40005
You have to call
ctx.configure() in intialize(ctx) for initialize maron."40006
You have to pass channel settings via GUI or passing it to initialize() as parameter.
40007
브랜드를 찾을 수 없음(%s)
40008
잘못된 신호 값(%s)
40009
키워드 이름으로%s 을(를) 사용할 수 없습니다.
40010
local Storage에서는 JSON Serialize의 가능한 객체를 지정해야 합니다.
40011
local Storage에 저장된 데이터는 65535Byte 이하여야 합니다.
선전하다.
학습회를 하고 있어요!
날짜 시간: 매주 519시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 초보자(프로그래밍을 몰라도) 초보자(나처럼) 손잡이(함께 하는 일)로 이런 내용을 해설한다
주: 맹자도 반드시 채찍질하여 개발·전도자가 되세요!
목차회도 하고 있고!
날짜 시간: 매주 318시~
장소: 신전 천대전 공동빌딩 4층 스마트트레이드 회사 사무실
내용: 기본적으로 묵묵히 자습하면서 맹장에게 질문을 더 강하게 하는 모임
비고: 간식과 끝나면 술을 마시면서 참가자들과 마음껏 이야기할 수 있습니다!
상세한 상황은 여기에 있다
어떤 주에는 개최하지 않는다.
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