계산 샤프The Sharpe ratio

샤프 비율이 클수록 펀드 회사의 리스크가 얻는 리스크 수익이 높다는 뜻이다.샤프비율(The Sharpe ratio) = (예기 수익률-무 리스크 금리)/투자조합 기준이 나쁘고 보수 및 변동성 비율이라고도 하는데 가장 많이 쓰이는 투자조합 관리 도량 기준일 수 있다.그것이 채택한 방법은 조합 중 무리한 이율을 초과한 부분의 수익은 투자조합의 기준차로 평가해야 한다는 것이다.
여기서는 위험이 없는 수익이 4% 라고 가정한다

data['return']=(data['adj_close'].shift(-1)-data['adj_close'])/data['adj_close']
# 
data['exReturn']=data['return']-0.04/252
# 
sharperatio=math.sqrt(252)*data['exReturn'].mean()/data['exReturn'].std()
print(' ： ', sharperatio)

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