<소개>
닛케이 평균주가: 세계에서 세 번째로 대규모로 유명한 도쿄증권거래소의 상장기업 중 225개 주식의 평균주가
일본 주식시장을 대표하는 주식 가격지수라면 가격 변동의 영향을 받아 함께 상승(하락)할 수 있는 주식이 있을까?
이런 의문은 이전을 검증했다.
「 닛케이 평균 주가가 오른 다음날 오른 주식을 찾고 싶어요. 」
이번 검증은 상술한 속편으로 분 단위로 가격 변동을 비교한다.
※ 속편이지만 가능한 한 이 기사의 내용을 알아보기 위해 쓴 것
[의문]
· 분단위라면 닛케이 평균주가가 개별 품목에 미치는 영향이 관측됩니까?
[결론]
· 닛케이 평균 주가는 개별 주식에 영향을 주지 않는다
・분 단위보다 일 단위에서 이런 경향을 관측하기 쉽다

계기.

마지막으로 검증된 "닛케이 평균 주가가 오른 다음날 오른 주식을 찾고 싶어요."내용 요약

의문1: 일본 평균 주가의 영향을 받아 함께 상승한 주식이 존재하는가?

검증①: 닛케이 평균주가 상승 전날/다음날 개별 주식 상승 여부

조사

결과 ①: 닛케이 평균 가격 변동으로 개별 주식이 변동할 확률에 비해 전날 개별 주식이 상승했고 다음날 닛케이 평균 지수가 상승할 확률이 더 높았다

의문 ② 225개 품목의 과반수가 상승해 다음날 하루 평균 주가가 상승할 확률이 높은가?

검증 ②: 상승한 개별 품목의 수량과 다음날의 일경 평균 주가의 관계를 조사

결과 ② 단기적으로 상승한 개별 품목이 많은 다음날 하루 평균 주가가 상승했으나 검증 기간이 길면 50%까지 수렴

결론: 개별 품목의 전날 가격 변동은 다음날의 일경 평균 주가의 가격 변동에 영향을 주지 않는다

이 같은 검증에서는 닛케이 평균주가가 개별 주식에 영향을 미치는지 알아보기 위해 일일 데이터로 검증했다.
그러나 "투자의 세계에서 하루가 매우 길다는 것은 개별 품목에 미치는 영향을 읽을 수 없는 것 아닌가"라고 반문했다.
일경 평균 주가의 가격 변동의 영향을 받는 것이 더 작은 품종인가를 고려했다.(원래부터 받아들이지 않았을 수도 있는데...)
이에 따라 이번에는 닛케이 평균주가가 개별 품목에 영향을 미칠지 분 단위로 조사하려 한다.

검증 방법

검증 방법은 지난번과 같지만 대상 브랜드와 기간을 변경합니다.
<프로젝트 확인>
다음 3개 버전 중 닛케이 평균 주가가 상승(하락)할 때 특정 품목의 상승(하락) 여부를 확인한다.

닛케이 평균 주가 상승, 같은 시간 상승 여부

일경 평균 주가 상승, 1분 뒤 상승

닛케이 평균 주가 상승, 1분 전 상승 여부

같은 방향으로 이동할 때는 1점으로 브랜드별로 기간의 합계점을 계산한다.
이후 정합성 보장 [%] = 합계점/기간× 가격 변동의 일치율을 100으로 계산하다.
※ 떨어질 때도 마찬가지
또 1분 단위로, 다시 5분 단위로 검증한다.
『 대상 브랜드 』
· 닛케이 평균주가를 구성하는 전체 225개 주식
· 토픽스 모더스에 출시된 전체 333개 브랜드
기간
· 2020년 12월 7일 ~ 2020년 12월 11일
· 2020년 12월 14일 ~ 20년 12월 18일 총 10일
【예】
▶모드 1시(일치율: 50.0%)

▶모드 2/모드 3시(일치율: 33.3%)

※ 검증 절차는 지난번과 동일하므로 생략

결실

【매개 변수】
검증 기간: 2020년 12월 7일~12월 11일, 12월 14일~12월 18일
확인 간격: 1분, 5분
비교 품종: 일경 평균 225개 품종, 동증모 333개 품종
모드 1.닛케이 평균 주가 상승, 같은 시간 상승 여부
모드 2.닛케이 평균 주가 상승, 1분 뒤 상승할까
모드 3.닛케이 평균 주가 상승, 1분 전 상승 여부
【결과】
다음은 검증 결과를 담은 표로 대강 요약하면
· 닛케이 평균주식에 비해 모더스는 거래량이 적어 분 단위 일치율이 낮다(원래는 가격 변동이 없었다)
●가격변동없이도0%포인트이므로일치율은낮다.닛케이평균주가의가격변동과연동되지 않았다고 할 수 있다
• 1분 간격이든 5분 간격이든 패턴 2, 3처럼 비교 시간을 엇갈리면 모든 기간 및 모든 브랜드 중 최대 일치율은 55% 정도
· 모델 1의 같은 시각에 가격 운동의 일치율은 거의 50%도 안 된다
□1일 간격으로 진행된 지난번 검증은 동일일 경우 70%가 일치하지만 분 단위일 경우 다른 방향으로 이동
• 비교 모드 1과 모드 2, 3의 경우 2, 3은 1분 간격 약 6%, 5분 간격 약 13% 일치율 감소(지난 1일 간격 약 20% 감소)
□같은시각과어긋난경우를비교할 때검증간격이 길수록일치율이낮아진다
▶ 1분 간격 일치율의 중간값 검증

▶ 5분 간격 일치율 중간값 검증

▶ 1분 간격으로 일관성 확인 히스토그램

▶ 5분 간격으로 일관성 확인 히스토그램

총결산

지난번 검증에 이어 닛케이 평균주가가 개별 주식에 영향을 미치는지도 재검증했다.
• 투자의 세계에서 하루가 너무 길어 개별 품목에 미치는 영향을 읽을 수 없지 않을까
· 닛케이 평균 주가 변동의 영향을 받은 것은 더 작은 주식입니까
이런 의문 때문에 검증 데이터를 단위로 검증 품목에 모회사의 상장 품목을 추가해 검증했다.
그러나 그 결과 닛케이 평균 주식 가격 변동과의 일치율도 최대 55%대에 달했다.
(하루 간격으로 진행된 마지막 검증에서도 최대 일치율이 80%를 넘는 브랜드가 존재함)
분 단위로 다른 방향으로 이동하더라도 하루 단위라면 가격 변동 방향이 일치하는 품목도 있다.
이 때문에 분단위보다 브랜드별 경향을 관측하기 쉽다.
닛케이 평균주가와 개별 품목의 관계는 두 차례 검증을 거쳐 은근히 감지됐지만, 이번에는 닛케이 평균주가가 개별 품목에 영향을 미치지 않을 것이라는 결론이 나왔다.
'브랜드의 가격 변동 관련 검증은 일 단위로 한다'는 교훈을 얻었다.
[결론].
의문: 닛케이 평균 주가가 개별 주식에 영향을 미칠까?
대답:안 줘!
교훈: 분단위보다 일단위가 경향을 보이기 쉽다

다음

이번 검증에서는 닛케이 평균 주가의 변동 폭을 고려하지 않아 큰 폭으로 변동할 때(10% 이상) 검증하는 것도 흥미롭다.(이번에는 데이터가 적고 대폭적으로 접근했기 때문에 검증할 수 없다)
또 앞으로 개별 브랜드가 가격 변동에 미치는 영향을 검증할 때 조금 더 간접적으로 영향을 주고, 시간축이 생기기 쉬운 현상을 감안해 검증하고자 한다.
<예>
제조업체 및 재료비
· 농업 관련 브랜드 및 일기예보
· 의료/관광 브랜드 및 코로나 감염자 수
※ 상당히 싸다..
향후 계획
・누적 투자는 며칠을 설정하는 것이 좋다
· 황금이 교차하면 실제로 얼마나 상승할까