퀀트[규칙 기반 투자] (22.01.28)

참고

퀀트로 유명하신 강환국님의 영상을 참고했어요.

• 김짠부님 채널은 저 같은 재테크 무지랭이들에게 굉장히 쉽게 내용을 공유해주시는 채널이라 정말 이해가 쉽게 되는 것 같아요. 강추!

• "딱 4개만 기억하세요" 절대 돈을 잃지 않는 투자 포트폴리오 (feat. 강환국)

퀀트가 뭐죠?

• 어렵죠..?!

• 쉽게 말해, 사람의 판단이나 감정을 배제하고 숫자로만 기업을 매수하는 것이예요.

계량화가 가능한 규칙 기반 투자

절대 돈을 크게 잃지 않는 투자 포트폴리오입니다.

• PER 지표가 낮은 기업을 사서 6개월 후에 팔고, 다시 PER가 낮은 기업으로 갈아타라 처럼,

• 계량화가 가능한 투자입니다.

• 정말 다양한 수 천 가지의 퀀트가 있습니다.

퀀트 왜 하는 거죠?

믿었던 애플마저?

• 30년 된 주식, 장기적 우상향이지만 중간에 70~80% 빠진 적도 있어요.

• 퀀트는 절대로 10~15% 이상은 잃으면 안 된다는 마인드로 하는 투자 방식이예요.

절대 몰빵은 없다.

• 주식 시장은 언젠간 무조건 반토막이 날거라고 생각해야 합니다.

• 그렇기에 주식 분산 투자도 사실은 몰빵과 다름이 없다고 해요.

• 하이 리스크 너무 싫어! 의 개념이 퀀트 투자자들의 기본 성향이라고 합니다.

영구 포트폴리오 예시

• 주식이 빠지면 금, 채권 같은 안전 자산에 돈이 몰립니다.

• 주식이 빠져도 금과 채권이 받쳐줘서 전체 손익은 큰 변동이 없는 투자 방식입니다.

  • (하지만 반대로 말하면 큰 이득을 볼 수 없다는 것 같기도 하네요.)

• 최근 50년 동안 최대 손실이 12.7% (2008 금융위기) / 복리 수익률이 8.5% 라고 합니다.

• 4등분하고 1년 동안 아무것도 안합니다.

1. 미국 주식
    - QQQ / SPY 같은 ETF
2. 미국 채권
    - TLT 라는 ETF
3. 금
    - GLD
4. 현금

• 1년 후 다시 변동된 자금 상태에서 25%를 맞춰줍니다.

사회 초년생에게 가장 적합한 투자 방식

• 위의 예시처럼 손이 자주 가지 않고 수치로 움직이기 때문이라고 합니다.

아무것도 모르는 제 주관적인 생각

이해는 너무 잘 되는데.. 어렵다😢😢

• 경험을 위한 주식을 해본 적이 있어요.

• 작은 금액이라도 일단 주식을 매수하고 나니 저는 궁금해서 계속 호가창을 보게 되더라구요.

• 정말 제 할 일에 집중을 제대로 못할 정도로..

• 차트가 요동쳐도 편안한 마음을 가질 수 있어야 한다고 생각해요.

  • 퀀트는 수치 기반으로 투자하기 때문에 이런 걱정이 덜 한다고 말씀하실 수도 있지만,

  • 투자한 기업에 대한 공부와 확신없이 들어갔다면 어떻게 투자하더라도 불안할 수 밖에 없다고 생각해요.