확률론 켈리 기준을 사용하여 최적의 베팅 크기 결정 본 기사에서는, Stefan Jasen씨에 의해 쓰여진 에 대해 공부한 내용을 정리해 갑니다. 1. The optimal size of a bet 켈리 기준은 무한히 반복되는 베팅에서 자본 가치의 성장률을 극대화하는 베팅 크기(optimal $f$)를 찾는 것을 목표로 합니다. 이 켈리 기준의 사고방식을 수식으로 떨어뜨리면 다음과 같이 됩니다. $n$ = 베팅 총 횟수 $m$ = 이긴 횟수 ... 파이썬확률론 수학 적 기대 - 청개구리 의 귀착점 - 낙 곡 P4316 녹두 개 구 리 는 출발점 에서 출발 하여 종점 으로 간다.모든 정점 에 도 착 했 을 때 이 노드 에 k 개의 가장자리 가 있 으 면 녹두 개 구 리 는 어느 한 쪽 을 선택 하여 이 점 을 떠 날 수 있 고 각 변 으로 갈 확률 은 1k \ frac {1} {k} k1 입 니 다.지금 녹두 개 구 리 는 출발점 에서 종점 까지 가 는 경로 의 총 길 이 를 얼마나 기대 하 는 지 알 고 ... 확률론알고리즘동적 계획수학 적 기대ACM
켈리 기준을 사용하여 최적의 베팅 크기 결정 본 기사에서는, Stefan Jasen씨에 의해 쓰여진 에 대해 공부한 내용을 정리해 갑니다. 1. The optimal size of a bet 켈리 기준은 무한히 반복되는 베팅에서 자본 가치의 성장률을 극대화하는 베팅 크기(optimal $f$)를 찾는 것을 목표로 합니다. 이 켈리 기준의 사고방식을 수식으로 떨어뜨리면 다음과 같이 됩니다. $n$ = 베팅 총 횟수 $m$ = 이긴 횟수 ... 파이썬확률론 수학 적 기대 - 청개구리 의 귀착점 - 낙 곡 P4316 녹두 개 구 리 는 출발점 에서 출발 하여 종점 으로 간다.모든 정점 에 도 착 했 을 때 이 노드 에 k 개의 가장자리 가 있 으 면 녹두 개 구 리 는 어느 한 쪽 을 선택 하여 이 점 을 떠 날 수 있 고 각 변 으로 갈 확률 은 1k \ frac {1} {k} k1 입 니 다.지금 녹두 개 구 리 는 출발점 에서 종점 까지 가 는 경로 의 총 길 이 를 얼마나 기대 하 는 지 알 고 ... 확률론알고리즘동적 계획수학 적 기대ACM