직장인 취미 퀀트 투자 개념(5. 상관계수)

리벨런싱은 상대적으로 많이 오른자산을 일부 팔아서 상대적으로 저평가된 자산을 지속적으로 살 수 있다. 위 개념을 잘 생각해보면 비슷하게 오르고 내리는 두 종목을 리벨런싱하면 효과가 별로 없음을 알 수 있다. 그렇기 때문에 2종목을 포트폴리오로 구성할 경우 리벨런싱의 효과를 극대화 하기 위해서는 낙폭(DrawDown)의 시점이 서로 달라야한다. 즉, 서로 비슷하게 움직이는것보다 반대로 움직이는...

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